Asentado en el Palacio del acaudalado minero Juan José Zambrano , el cual cuenta con una fachada hermosa de estilo barroco, con su cornisa ondulante y sus remates en las ventanas rectangulares. Luego de consumada la Independencia se convirtió en sede del gobierno del estado y residencia de los gobernadores.

Único edificio que cuenta con una arquería y en su interior conserva murales de la historia del país y de Durango, realizados por Don Francisco Montoya de la cruz, Manuel Guillermo de Lourdes y José Luis Sandoval.

El Museo Gral. Francisco Villa, pretende re-interpretar al personaje, su contexto desde las memorias escritas y no escritas; y rescatar al arte, la literatura, la ciencia y la filosofía, creando un nuevo espacio vivencial y experimental, con la finalidad de dar a conocer la vida de un hombre originario de nuestro Estado, al que percibimos como héroe indiscutible de la gesta revolucionaria.